1. Від чого залежить точність тестування?
2. Де взяти котирування?
3. Запуск тестування радника
4. Аналіз результатів тестування

Незважаючи на всі переваги радників, вони не можуть гарантувати трейдеру отримання прибутку на повному автопілоті. Деякі ж радники взагалі не здатні приносити прибуток хоч за скільки-небудь тривалий період часу. Щоб не гаяти свій час і гроші, перш ніж ставити робота на реальний або навіть демо рахунок, перш за все його потрібно протестувати, використовуючи вбудований тестер в MetTrader 4.

Від чого залежить точність тестування?

Тестер, вбудований в торговельну платформу MT4, далекий від досконалості. Часто результати моделювання не збігаються з реальною торгівлею. Щоб наблизити їх до дійсності, потрібно знати, які чинники впливають на точність тестування радників в Метатрейдер.

1. Спред. Ця категорія не впливає на результати тесту торгового робота тільки в тому випадку, якщо ви плануєте торгувати на рахунку з фіксованим спредом, точно знаєте його значення і вказуєте його при тестуванні. Якщо ж спред плаваючий, неминучі похибки моделювання навіть в тому випадку, якщо у відповідній графі налаштувань ви виберете поточний спред. При моделюванні НЕ буде врахована динаміка спреда за весь період тестування.

2. Котирування. Історичні котирування, які використовуються для тесту автоматичних торгових систем, можуть значно відрізнятися від реальних, а також містити пробіли. Якщо ви хочете наблизити результати моделювання до реальності, використовуйте якісні котирування.

3. Технічні збої. Тестер не враховуються можливі прослизання, різну швидкість виконання операцій, «зависання» термінал і успішно укладає угоду кожен раз при наявності сигналу. У реальної торгової практиці ордер може бути відкритий за іншою ціною через прослизання або ж не відкритий зовсім.

Де взяти котирування?

Архів якісних котирувань є лише у двох брокерів - Альпарі і DukasCopy. Більшість інших брокерів пропонують завантажити котирування компанії MetaQuotes, якість яких залишає бажати кращого. Досягти високого ступеня відповідності прогнозних значень з реальними результатами при тестуванні на котируваннях від MetaQuotes не вийде.

Варіант отримання котирувань від Альпарі є набагато простіше, тому буде використовувати його.

1. Якщо у вас немає терміналу від Альпарі, то вам потрібно його встановити. Завантажити термінал Альпарі можуть тільки зареєстровані клієнти, тому, якщо ви зареєстровані, то увійдіть в кабінеті Альпарі. Якщо ви не зареєстровані, то зареєструйтеся (посилання на реєстрацію https://alpari.com/ru/registration ). Поповнювати рахунок не потрібно. Увійшовши в особистий кабінет, перейдіть у відповідний розділ, скачайте і встановіть термінал.

2. Запуск термінал Альпарі. Щоб завантажити котирування, в рядку меню знайдіть пункт «Сервіс», виберіть елемент «Архів котирувань» або ж просто натисніть F2 на клавіатурі.

Перед вами відкриється вікно завантаження. Двічі клікніть по потрібної вам валютній парі, після чого відкриється список тайм-фреймів. Потім двічі клікніть по тайм-фрейму «1 хвилина» і в лівому нижньому кутку натисніть кнопку «Завантажити». Зачекайте кілька хвилин. Закачувати завжди потрібно хвилинні дані, на підставі яких будуть будуватися старші таймфрейме.

Рекомендується виконати цю дію кілька разів, оскільки не завжди за один раз завантажуються всі котирування. Як тільки ви побачите на екрані повідомлення про те, що даних для завантаження більше немає, можна приступати до тестування. До цього часу необхідний радник вже повинен бути завантажений в термінал. Під «завантажений в термінал» мається на увазі, що робот лежить в каталозі «MQL4 / Experts» терміналу Альпарі.

Запуск тестування радника

Тестер стратегій в терміналі МТ4 можна викликати поєднанням клавіш CTRL + R або ж натисканням на відповідний значок у верхній панелі. Відкриється вікно під робочим графіком.

Розглянемо, що ж відображається в цьому вікні:

1. Радник або індикатор. Потрібно вибрати, що ви збираєтеся тестувати, радник або індикатор. Вибирайте радник.

2. Вибір радника. Якщо в списку немає того радника, що ви хочете протестувати, значить ви його не помістили в каталог «MQL4 / Experts» терміналу. Хіба ви не провели перезапуск термінал після цього.

3. Символ. Виберіть валютну пару, на якій ви хочете протестувати радник. Зверніть увагу, що найчастіше радник безглуздо тестувати на першій потрапила парі. Якщо ви тестируете наші радники , То ознайомтеся з їх описом, в якому ви знайдете список рекомендованих пар.

4. Модель. Існує три варіанти:

• За цінами відкриття барів. Це найбільш швидкий, але найменш надійний спосіб. Для прогнозування тестер використовує тільки ціни відкриття свічки і не враховує руху, що відбувалися під час її формування. Він підходить тільки для роботів, які укладають угоди в момент відкриття нового бару.
• Контрольні точки. Метод використовується при тестуванні автоматичних торгових систем, чий алгоритм побудований на торгівлі всередині свічки. При цьому, для прогнозування використовуються ціни найближчого меншого часового періоду. Результати тесту з використанням методу контрольних точок не відрізняються точністю.
• Все тики. Вибирайте саме цю модель, оскільки це максимально точний спосіб моделювання. У тестуванні використовується найменший крок ціни - хвилинні дані.

5. Період для тестування. Якщо ви поставите галочку навпроти рядка «Використовувати дату», в тестуванні братиме участь обраний вами період. Якщо ж відмітка буде відсутній, моделювання буде проведено за весь час, протягом якого є котирування. Зазвичай достатньо 1-2 років для того, щоб оцінити роботу експерта.

6. Візуалізація. Якщо ви поставите навпроти неї галочку, ви побачите роботу експерта в прискореному режимі прямо на робочому графіку. Тестер візуально змоделює все ситуації, при яких радник відкриває угоди. Завдяки цьому режиму ви зможете наочно побачити точки відкриття і закриття угод на графіку. З іншого боку, з включеною візуалізацією радник буде тестуватися дуже і дуже повільно, тому не радимо її використовувати.

7. Період. Період, як і валютну пару, вибирати навмання не можна. Все в тому ж описі наших радників ви знайдете рекомендований тайм фрейм, на якому радник може працювати. На інших тайм фреймах радник або взагалі не буде працювати, або буде, але некоректно.

8. Спред. Ви можете вибрати «Поточний» спред або вказати вручну будь-яке значення. У першому випадку тестування радника буде проведено з урахуванням спреду, який зараз встановився на обраної валютної пари. Зверніть увагу, що якщо ви тестируете радник на вихідних або вночі, то не варто залишати значення «поточний», оскільки спред в таких ситуаціях розширюється і замість 10 пипсов може становити все 40. Якщо ви хочете встановити значення спреду самостійно, то врахуйте, що котирування у Альпарі 5-значні. Тому, якщо спред дорівнює 1 пункту (на 4-х знаку), то вам потрібно вказувати 10, а не 1.

9. Властивості експерта. Кнопка «Властивості експерта» викликає на екран меню з налаштуваннями радника. У ньому є три вкладки - «Тестування», «Вхідні параметри» і «Оптимізація». У контексті цієї теми значення мають перші дві.

У графі «Позиції» нічого не чіпаємо, нехай так і залишається - торгівля і Long (покупка), і Short (продаж).

• Тестування. У цій вкладці потрібно вказати депозит. Вказуйте той депозит, який згодом плануєте використовувати в реальній торгівлі. Наприклад, якщо ви в подальшому будете торгувати на класичному доларовому або ECN рахунку з депозитом 200 $, то так і вказуйте - 200. Якщо ж ви плануєте завести на центовий рахунок 100 $, то в поле «Депозит» в даному випадку потрібно ввести 10000 , тому що на центової рахунку ваші 100 доларів перетворяться в 10000 торгових одиниць (центів).
• Вкладка «Вхідні параметри» містить налаштування радника. У цьому вікні ви можете проставити вручну потрібні налаштування або ж завантажити готові set-файли (файли з настройками), які зазвичай йдуть в комплекті з торговим роботом.

Перш ніж що-небудь міняти в налаштуваннях радника, ознайомтеся з його описом. Для цього, на цій сторінці знайдіть вашого робота і по кнопці «Детальніше» перейдіть в докладний опис радника. В описі кожного радника у вкладці "Запуск радника" є блок «Крок 3. Налагодження та використання радника», в якому описано які налаштування потрібно використовувати.

Якщо разом з радником надаються set-файли, то щоб використовувати їх натисніть на кнопку «Завантажити», як показано на скріншоті вище. Після цього перед вам відкриється каталог даних Metatrader 4. Перейдіть в папку «MQL4 / Presets», в якій, якщо ви уважно слідували інструкції по установці радника , Повинні лежати set-файли для вашого радника. Виберіть потрібний set файл для вашої валютної пари.

Після всіх перерахованих вище маніпуляцій можна натискати кнопку «Старт» для запуску тесту.

Аналіз результатів тестування

Після закінчення тестування в інформаційному вікні з'явиться чотири нових вкладки - «Результати», «Журнал», «Звіт», «Графік». У першій ви знайдете всі відкриті радником ордера. У другій - детальна хронологія роботи тестера. У третій можна скачати детальний звіт з результатами тестування, а остання покаже криву прибутковості торгового робота.

У вкладці «Звіт» ви побачите детальну інформацію про роботу торгового робота за обраний період на підставі історичних даних. Клікнувши правою клавішею миші по будь-якому рядку, відкриється контекстне меню. Виберіть пункт «Зберегти як звіт», і інформація збережеться в форматі html за вказаною вами шляху. Стандартний звіт про тестування радника виглядає наступним чином.

Звіт містить інформацію про налаштування тестування, аналітичні дані про фінансові результати моделювання роботи радника на історії, графік прибутковості і список всіх ордерів, відкритих торговим роботом. На що варто звернути увагу:

Прибутковість - це не що інше, як відношення загального прибутку до загального збитку. Чим більше значення прибутковості відрізняється від одиниці, тим прибутковість радник.

Чистий прибуток - власне, прибуток у валюті депозиту, яка була зароблена радником.

Якість моделювання - показує у відсотках достовірність тестування. Високим показником вважається цифра 90% і вище.

Помилки неузгодженості графіків - тут повинен бути нуль. Якщо ви побачите цифру, відмінну від нуля, необхідно очистити історію котирувань, завантажити її заново і повторити процес тестування.

Максимальна просадка - є максимальною різницею між одним з локальних верхніх екстремумів графіка зміни балансу і наступних нижніх екстремумів. Чим менше просадка, тим краще. Особисто для себе вважаю прийнятною просідання в 20-30%. Але деяким і просадка в 50% не доставляє дискомфорту. Це вже на вибір кожного.

Природно, варто приділити увагу кривої прибутковості. Якщо вона має поступально висхідний характер, торговий робот торгує прибутково. В інших випадках радник вимагає або оптимізації, або заміни.

Тестер стратегій платформи МетаТрейдер 4 допомагає трейдерам оцінити перспективи торгівлі за допомогою торгового робота і оптимізувати його при необхідності. Проте, повністю спиратися на результати тесту в майбутній роботі не варто. Потрібно бути готовим, що можливі розбіжності з реальною торгівлею.