1. Навіщо потрібен щоденник трейдера
2. В якому вигляді вести
3. Аналіз своєї торгової діяльності за параметрами
4. Висновки і дії по оптимізації
5. Чим ще може бути корисний щоденник

Біржова торгівля - галузь, яка зробила одних дуже багатими, а інших банкрутами. А бувало й так, що обидва ці події відбувалися, але в різній послідовності. Багато хто порівнює спекулятивну діяльність з азартними іграми, що може здаватися логічним, але насправді нічого спільного не має. У грі людина покладається на удачу або математику - до тих пір, поки його не виженуть із закладу. У трейдингу же все дуже закономірно, і багато людей втрачають гроші через психоемоційних проблем, власної недисциплінованості.

На будь-яких курсах по трейдингу в першу чергу говорять про те, що необхідно слідувати правилам маніменеджмента . Добре, якщо хоча б 5% "випускників" це роблять. Повна розслабленість і відсутність систематичності дій призводять до того, що зливається один депозит за іншим, але уроків не витягується. Критика з боку сприймається, як ворожі дії, а власний погляд на торгівлю є наріжним каменем. Якщо в такій ситуації нічого не робити, то з часом трейдер перетвориться на звичайного схильного ігрової залежності сліватора.

Навіщо потрібен щоденник трейдера

Єдиний шлях припинити втрачати гроші - це почати аналізувати свої дії. Це стосується абсолютно будь-якого спекулянта - від середньостатистичного процвітаючого до запущеного випадку, описаного вище. Є різні методи, але, як показує практика, найкращим варіантом є ведення обліку власних результатів. Подання в наочному вигляді дозволить повною мірою відстежити всю діяльність, розглянути торговельну систему в різних умовах з конкретними числами перед очима. Для цього доведеться вести повний облік всіх угод, виписувати їх з повною інформацією.

Подібний журнал дій на ринку трейдери називають щоденником. Це не схоже на стейтмент, хоча його інформативність досить велика, але він підходить лише для автоматизованих систем. Тим більше, є параметри, які в ньому не вказуються і про які йтиметься далі. Отже, щоденник трейдера дозволить заново поглянути на кожну зроблену угоду, її результат, параметри і послідовність дій, що передували їй і вслід за нею. Це теж дуже важливо, тому що не завжди і згадаєш, з якої причини входив в ринок, особливо, якщо торгівля ведеться по безлічі інструментів.

В якому вигляді вести

Після прийняття вольового рішення почати аналізувати свої торгові дії постає питання, в якому вигляді буде зберігатися інформація. Одні вважають, що найкращий варіант - по-старому, рукописний і в класичній зошити. Однак, ми живемо не в кам'яному столітті, і багато хто зараз друкують швидше, ніж говорять, тому такий вид щоденника підійде консерваторам або не вміють користуватися офісним програмним забезпеченням.

Другий варіант, він же основний - вордовскій файл і про всяк випадок продублювати в Excel. Перший потрібен для коментарів і докладного опису деяких подій, другий же для сухих цифр. В цілому, можна обійтися одним (будь-яким) з цих двох, але практика показує, що зручніше все ж вести два документа з різними цілями і завданнями.

Ну, і нарешті, зовсім екзотика, яка, тим не менш, набирає популярність - відеощоденник, тобто або запис самого себе на камеру, або використання зйомки відбувається на екрані і запис голосу через мікрофон. Взагалі нічого дивного, це буде в деякій мірі нагадувати блог, в якому будь-яку інформацію згодом можна буде відшукати і переглянути відеоряд з усіма подробицями. Але в цьому випадку доведеться забезпечувати відео докладною анотацією, інакше в подальшому важко буде знайти інформацію по конкретній операції, якщо виникне така необхідність.

Аналіз своєї торгової діяльності за параметрами

У щоденник трейдера слід заносити абсолютно всі скоєні угоди, якщо це не скальперская стратегія на хвилинах. У всіх інших випадках це робити необхідно, інакше не вийде отримати повну інформацію про ефективність своєї системи. Це може віднімати дуже багато часу, але робити це потрібно, тому як пропущені і незаписані угоди можуть досить сильно змінювати загальну картину як в кращу, так і в гіршу сторону, це сильно заважає об'єктивному сприйняттю. Виділимо основні показники угоди:

1. Точка входу. Тут все досить очевидно, але це дійсно важливо в контексті безлічі входів, так як дає розуміння, скільки ціна встигла пройти після останнього розвороту до того моменту, як трейдер вирішив увійти в ринок. Це в деякій мірі показує рівень його інтуїції і загальних знань, а також консервативність або агресивність торгівлі. Більш детальну інформацію можна отримати, аналізуючи тривалий проміжок часу з як мінімум п'ятдесятьма оборудками.
2. Рівень тейк-профіту. Мало хто ставить торгові мети від балди, зазвичай вони обумовлені якийсь стратегією, системою. Надалі це допоможе згадати і зрозуміти, на якій підставі ставилась така мета, порівняти з іншими ордерами , Тейку у яких розраховувалися за цією ж методикою і побачити картину в цілому - працює така стратегія чи ні, або її напрямок визначається вірно, але конкретно цілі неправильні і виявляються занадто великими або малими.
3. Рівень стоп-лосс. грамотно поставити стоп є справжньою наукою. Шляхом великої кількості помилок, дрібних і не дуже збитків, приходить розуміння того, де саме тепер краще обмежити свої можливі збитки. Аналізуючи період часу з декількома спрацювали стоп наказами допоможе зрозуміти, в чому проблема - надмірної боязкості і, як наслідок занадто коротких стопах, або ж неправильної інтерпретації ринкових умов і поточної кон'юнктури. Це дуже важливий параметр, запис про стоп потрібно постачати найбільш повною інформацією (чому поставлений саме на такому ціновому рівні).
4. "Втрачена" прибуток. Важливий показник, якому чомусь дуже мало приділяють уваги. Показує кількість пунктів, яке ціна пройшла після того, як спрацював тейк-профіт . Це допоможе зрозуміти причину, по якій вибирається свідомо менша мета і наскільки її можна збільшувати. Також є варіант з розрахунком цієї величини у вигляді дробу або відсотків, але пункти показовіша зважаючи популярності короткостроковій і середньостроковій торгівлі.
5. Профітних ордерів. Це дуже простий показник і вираховується як співвідношення Тейк до стопу ордерів за двома групами:

• абсолютно все відпрацювали в плюс або мінус ордера;
• тільки відпрацювали в плюс.

Висновки і дії по оптимізації

Після того, як перед очима з'явиться повна картина того, що відбувається, відразу ж повинні виявитися всі сильні і слабкі сторони. Увага потрібно звертати не тільки на те, що виходить не дуже добре, адже можна проводити диверсифікацію за обсягами. Наприклад, в ході вивчення щоденника з'ясовується, що добре рухається торгівля по гармонійним паттернам, а по хвилях Елліотта , Навпаки, погано. Відповідно, можна зменшити обсяги ордерів на хвилях і збільшити на патернах . Це не означає, що можна не звертати уваги на слабкі показники в окремому аспекті торгівлі, по можливості краще або розібратися в ньому як слід, або взагалі не використовувати.

Ще один цікавий показник, який може дати їжу для роздумів - динаміка прибутковості по днях тижня і по днях місяця. Перший тиждень зазвичай насичена економічною статистикою за минулий місяць, виходить публікація по ринку праці США, і так далі. Це також може допомогти змістити акценти з торговим пріоритетам в сторону окремого тимчасового інтервалу на місячному періоді. Це абсолютно нормальна ситуація, є навіть ті, хто торгує тільки в певні фази місяця. Абсурд, звичайно, але цикли успішної і неуспішної торгівлі мають місце бути, з цим важко сперечатися і щоденник якраз може допомогти розібратися.

Чим ще може бути корисний щоденник

При належному відношенні можна перетворити щоденник в практично невичерпне джерело статистичних даних. Одні і ті ж події і публікації відбуваються щомісяця. Розглянемо на прикладі процентної ставки Європейського Центрального Банку. Вона незмінна вже досить давно, але при цьому кожен раз при публікації рішення залишити її без зміни, курс євро починає коливатися, причому не завжди за одним і тим же сценарієм. Здавалося б - одне і те ж відбувається, а реакція щоразу різна.

У щоденник можна записувати напрямок тренда на різних тайм-фреймах перед публікацією, а індикатори, в загальному, все, що може хоч якось передбачити подальший рух. Після публікації слід прес-конференція, яка точно так же, як і американський ринок праці, викликає колосальні руху по єврових парам. Можна вести облік того, що говориться президентом ЄЦБ і проводити аналогії з тим, що відбувається на ринку. Загалом, чим більше інформації збирається, тим більше якісні висновки можна отримати.

Вести щоденник трейдера чи ні - особиста справа кожного, однак не можна посперечатися з тим фактом, що оперативна інформація, представлена ​​в систематизованому вигляді може надати значну допомогу в аналізі своїх торгових дій, виявленні недоліків торгової системи. З огляду на, що багато хто сприймає свої результати дуже суб'єктивно, щоденник буде реальної та об'єктивної демонстрацій результатів.